Королев В.Ю. - Вероятностно-статистический анализ хаотических процессов с помощью смешанных гауссовских моделей
Название : Вероятностно-статистический анализ хаотических процессов с помощью смешанных гауссовских моделей
Автор: Королев В.Ю.
ISBN:978-5-211-05863-7
Издательство: МГТУ
Язык: русский
Год: 2011
Размер: 13 Мб
Страницы: 510
Описание:
Книга посвящена всестороннему описанию вероятностных математических моделей хаотических процессов и методов их статистического анализа. Рассматривается удобный класс математических моделей стохастических хаотических процессов - подчиненные винеровские процессы (процессы броуновского движения со случайным временем). В качестве аргументации в пользу указанных моделей используется асимптотический подход, основанный на предельных теоремах для обобщенных дважды стохастических пуассоновских процессов (обобщенных процессов Кокса), которые в определенном смысле являются наилучшими математическими моделями неоднородных (и даже нестационарных) хаотических потоков на временных микромасштабах. Такой подход приводит к тому, что распределения приращений рассматриваемых процессов имеют вид сдвиг/масштабных смесей нормальных законов, и дает возможность получить не только сами формальные вероятностные модели хаотических стохастических процессов, но и в некотором смысле дать разумное теоретическое объяснение их адекватности на основе минимальных предположений о внутренней структуре изучаемых характеристик. На основе представления распределений (логарифмов) приращений процессов эволюции финансовых индексов или процессов плазменной турбулентности в виде смесей нормальных законов в книге предложена многомерная интерпретация волатильности рассматриваемых процессов. Для статистического анализа хаотических случайных процессов предложен метод скользящего разделения смесей (СРС-метод), который позволяет спонтанно разложить волатильность рассматриваемого процесса на динамический и диффузионные компоненты. Большое внимание уделено аналитическим и асимптотическим свойствам смесей нормальных распределений. Систематически рассматриваются статистические процедуры численного разделения смесей, такие как ЕМ-алгоритм и его модификации, сеточные методы разделения смесей. Обсуждаются вопросы оптимальной реализации этих методов. Рассмотрены примеры применения СРС-метода к анализу влияния информационных интервенций на финансовых рынках и к анализу данных, полученных в экспериментах с плазменной турбулентностью.
Для аспирантов, студентов и преподавателей вузов, интересующихся современным состоянием исследований в области вероятностно-статистического моделирования хаотических стохастических процессов, а также для научных работников, инженеров, специалистов в области применения методов математической и прикладной статистики к анализу характеристик финансовых рынков и плазменной турбулентности.
| Рейтинг: | 4.8 баллов / 2537 оценок |
| Формат: | Книга |
| Уже скачали: | 12734 раз |
Похожие Книги
Нам показалось, что Книги ниже Вас заинтересуют не меньше. Эти издания Вы так же можете скачивать и читать совершенно бесплатно на сайте!
-
Курс механики сплошных сред, Голубева О.В., 1972
Курс механики сплошных сред, Голубева О.В., 1972. Курс содержит четыре части. В первой из них, общей для всех частей, излагаются основные понятия кинематики и основные уравнения движения . . .
-
Курс общей физики - том 1 - Механика, колебания и волны, молекулярная физика - Савельев И.В.
Название: Курс общей физики - том 1 - Механика, колебания и волны, молекулярная физика. 1970. Автор: Савельев И.В. Главная цель книги — познакомить студентов прежде всего с основными идеями и методами . . .
-
Краткий курс физики, Черноуцан А.И., 2002
Краткий курс физики, Черноуцан А.И., 2002. Книга содержит сжатое изложение всех основных вопросов курса физики, включенных в программы подготовки бакалавров и специалистов по инжене . . .
-
Классическая теория поля, Степаньянц К.В., 2009
Классическая теория поля, Степаньянц К.В., 2009. В основе книги лежат лекции по классической теории поля, а также ряду других спецкурсов, которые читаются на кафедре теоретической физики физиче . . .
-
Конспект лекций по статистической физике, Коренблит С.Э., Синеговский С.И., 2005
Конспект лекций по статистической физике, Коренблит С.Э., Синеговский С.И., 2005. В учебном пособии излагаются основные идеи и методы классического и квантового описания свойств макроскопически . . .
-
Конспект лекций по специальной теории относительности, Ремизович В.С., Чернов А.С., Муравьев С.Е., Ивлиев С.В., 2011
Конспект лекций по специальной теории относительности, Ремизович В.С., Чернов А.С., Муравьев С.Е., Ивлиев С.В., 2011. В учебном пособии рассмотрены основные вопросы специальной теории о . . .
-
Курс квантовой механики, Балашов В.В. Долинов В.К. 2001
Курс квантовой механики, Балашов В.В. Долинов В.К. 2001. Пособие охватывает материал первой половины годового курса квантовой механики читаемого студентам отделения ядерной физики физического факульте . . .
-
Краткие сведения по обработке результатов физических измерений, Яковлев Г.П., 2001
Краткие сведения по обработке результатов физических измерений, Яковлев Г.П., 2001. Проверка выскакивающих результатов на промах. С помощью математической статистики, а именно методами проверки статис . . .
-
Классическая электродинамика, Бредов М.М., Румянцев В.В., Топтыгин И.Н., 1985
Классическая электродинамика, Бредов М.М., Румянцев В.В., Топтыгин И.Н., 1985. Настоящий курс электродинамики представляет собой один из разделов теоретической физики и предназначен для студент . . .
-
Курс макроскопической кристаллофизики, Сонин А.С., 2006
Курс макроскопической кристаллофизики, Сонин А.С., 2006. Излагаются современные основы макроскопической кристаллофизики. Книга написана в соответствии с концепцией об определяющей роли си . . .
Вы не зарегистрированы!
Если вы хотите скачивать книги, журналы и аудиокниги бесплатно, без рекламы и без смс, оставлять комментарии и отзывы, учавствовать в различных интересных мероприятиях, получать скидки в книжных магазинах и многое другое, то Вам необходимо зарегистрироваться в нашей Электронной Библиотеке.
Отзывы читателей
Ой!
К сожалению, в нашей Бесплатной Библиотеке пока нет отзывов о Книге Королев В.Ю. - Вероятностно-статистический анализ хаотических процессов с помощью смешанных гауссовских моделей. Помогите нам и другим читателям окунуться в сюжет Книги и узнать Ваше мнение. Оставьте свой отзыв или обзор сейчас, это займет у Вас всего-лишь несколько минут.