Автор: Jörg Kienitz
Название: Financial Modelling: Theory, Implementation and Practice with MATLAB Source
Издательство: Wiley
Год: 2013
Формат: PDF
Размер: 74.5 Mb
Язык: Английский
Financial Modelling - Theory, Implementation and Practice is a unique combination of quantitative techniques, the application to financial problems and programming using Matlab. The book enables the reader to model, design and implement a wide range of financial models for derivatives pricing and asset allocation, providing practitioners with complete financial modelling workflow, from model choice, deriving prices and Greeks using (semi-) analytic and simulation techniques, and calibration even for exotic options.
The book is split into three parts. The first part considers financial markets in general and looks at the complex models needed to handle observed structures, reviewing models based on diffusions including stochastic-local volatility models and (pure) jump processes. It shows the possible risk neutral densities, implied volatility surfaces, option pricing and typical paths for a variety of models including SABR, Heston, Bates, Bates-Hull-White, Displaced-Heston, or stochastic volatility versions of Variance Gamma, respectively Normal Inverse Gaussian models and finally, multi-dimensional models. The stochastic-local-volatility Libor market model with time-dependent parameters is considered and as an application how to price and risk-manage CMS spread products is demonstrated.
The second part of the book deals with numerical methods which enables the reader to use the models of the first part for pricing and risk management, covering methods based on direct integration and Fourier transforms, and detailing the implementation of the COS, CONV, Carr-Madan method or Fourier-Space-Time Stepping. This is applied to pricing of European, Bermudan and exotic options as well as the calculation of the Greeks. The Monte Carlo simulation technique is outlined and bridge sampling is discussed in a Gaussian setting and for Lévy processes. Computation of Greeks is covered using likelihood ratio methods and adjoint techniques. A chapter on state-of-the-art optimization algorithms rounds up the toolkit for applying advanced mathematical models to financial problems and the last chapter in this section of the book also serves as an introduction to model risk.
The third part is devoted to the usage of Matlab, introducing the software package by describing the basic functions applied for financial engineering. The programming is approached from an object-oriented perspective with examples to propose a framework for calibration, hedging and the adjoint method for calculating Greeks in a Libor Market model.
depositfiles
rapidgator
bitshare
Рейтинг: | 4.8 баллов / 2537 оценок |
Формат: | Книга |
Уже скачали: | 12795 раз |
Нам показалось, что Книги ниже Вас заинтересуют не меньше. Эти издания Вы так же можете скачивать и читать совершенно бесплатно на сайте!
Автор: Sheila Leslie Название: Annie's Attic Holiday Itty BittiesИздательство: DRGГод: 2010ISBN: 159635285XФормат: PDFРазмер: 10.90 MbСтраниц: 39Язык: английскийFeaturing nine, easy to crochet pattern . . .
Название: Для умілих рук випилювання технічне моделювання випалюванняАвтор: Бабинский В.А. и др.Издательство: Державне видавництво технічної літератури УРСРГод: 1958Формат: jpgКачество: отличноеРазмер . . .
Автор: Jill HanrattyНазвание: Crochet Coats! (Annie's Attic: Crochet)Издательство: DRGГод: 2010ISBN: 1596353155Формат: PDFРазмер: 10.10 MbСтраниц: 48Язык: английский4 модели вязаных крючком пальто для . . .
Автор: Hitomi HanaokaНазвание: My Favorite ThingsИздательство: Hitomi HanaokaГод: 2002Формат: jpgРазмер: 37.6 MbЯзык: японскийКнига известного японского дизайнера по печворку. Сумочки, панно, разные п . . .
Год: 2009Автор: Е.М. СущинскаяИздательство: Мир УранииISBN: 978—5—91313—028—0Язык: РусскийФормат: DOC, PDFКачество: Распознанный текст с ошибками (OCR), отсканированные страницыКоличество страниц: 212 . . .
Год: 2005Автор: Л. Н. КулаковаЖанр: астрологияИздательство: МанускриптISBN: 5-93240-085-4Язык: РусскийФормат: PDFКачество: Отсканированные страницыКоличество страниц: 337Размер: 13мбОписание: Книга пр . . .
Автор: Боб ШоуГод выпуска: 2010Исполнитель: saturn78Жанр: ФантастикаИздательство: Аудиокнига своими руками Тип: АудиокнигаВремя звучания: 05:21:38Формат: MP3, 128 кб/сРазмер: 295 MB Описание:Косми . . .
Название: Судьба играет человекомАвтор: По одноименной комедии Б. Рымаря Режиссер: Борис НиренбургВ ролях: Валентина Шарыкина, Андрей Миронов, Татьяна Пельтцер, Анатолий Борисов, Зиновий Высоковский, . . .
Название: Schirwindt, стертый с лица землиАвтор: Александр ШирвиндтИздательство: Нигде не купишьГод выпуска: 2010Жанр: воспоминания, биография, юмор, сатираАудио кодек: MP3Битрейт аудио: 128 kbpsИс . . .
Название: Код "Шевро"Автор: Николай СизовИздательство: Нигде не купишьГод выпуска: 2010Жанр: детективАудио кодек: MP3Битрейт аудио: 96 kbpsИсполнитель: Николай КозийПродолжительность: 22 часаЯзык . . .
Если вы хотите скачивать книги, журналы и аудиокниги бесплатно, без рекламы и без смс, оставлять комментарии и отзывы, учавствовать в различных интересных мероприятиях, получать скидки в книжных магазинах и многое другое, то Вам необходимо зарегистрироваться в нашей Электронной Библиотеке.
К сожалению, в нашей Бесплатной Библиотеке пока нет отзывов о Книге Financial Modelling: Theory, Implementation and Practice with MATLAB Source. Помогите нам и другим читателям окунуться в сюжет Книги и узнать Ваше мнение. Оставьте свой отзыв или обзор сейчас, это займет у Вас всего-лишь несколько минут.