Название: Theory of Financial Risks: From Statistical Physics to Risk Management
Автор: Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters
Издательство: Cambridge University Press
Страниц: 218
Формат: PDF
Размер: 11.6 Мб
Качество: Нормальное
Язык: Английский
Год издания: 2000
ISBN: 0521782325
This book summarizes recent theoretical developments inspired by statistical physics in the description of the potential moves in financial markets, and its application to derivative pricing and risk control. The possibility of accessing and processing huge quantities of data on financial markets opens the path to new methodologies where systematic comparison between theories and real data not only becomes possible, but mandatory. This book takes a physicists point of view to financial risk by comparing theory with experiment. Starting with important results in probability theory, the authors discuss the statistical analysis of real data, the empirical determination of statistical laws, the definition of risk, the theory of optimal portfolio, and the problem of derivatives (forward contracts, options). This book will be of interest to physicists interested in finance, quantitative analysts in financial institutions, risk managers and graduate students in mathematical finance.
Рейтинг: | 4.8 баллов / 2537 оценок |
Формат: | Книга |
Уже скачали: | 12849 раз |
Нам показалось, что Книги ниже Вас заинтересуют не меньше. Эти издания Вы так же можете скачивать и читать совершенно бесплатно на сайте!
Автор:Семененко В.И.Название: Неизвестная любовь известных украинцевИздательство: Школа, Аргумент ПринтГод: 2010Формат: PDF (OCR)Размер: 3.54 мбЭта книга посвящена личностям творцов исторического проц . . .
Название: 164 боевых дняАвтор: А. А. Аллилуев, Н. И. Слесаревский Год издания: 2003Издательство: Санкт-ПетербургISBN: 5-9022-36-06-1Страниц: 180Формат: FB2Раз . . .
Автор: Бервик-и-Лириа Я.Переводчик: Перевод с француского Д. ЯзыковаНазвание: Записки дюка Лирiйскаго и Бервикскаго во время пребыванiя его при императорскомъ россiйскомъ дворе въ званiи посла короля . . .
Автор:КоллективНазвание: Bridge to English Deluxe. Аудиоразговорники: Без проблем…Издательство: ИнтенсГод: 2007Формат: ISOРазмер: 930МВСтраниц:1000Курс "Без проблем..." - это не только учебное пособие . . .
Название: Черновик будущегоАвтор: Урбанович Я., Юргенс И.Издательство: Экон-ИнформГод издания: 2010Страниц: 347Формат: pdfРазмер: 1,9 МбISBN 978-5-9506-0582-6Черновик будущего - книга, авторами которо . . .
Название: Национальный вопрос в Китае (1911-1949)Автор: В. А. Богословский, А. А. Москалев. Издательство: Москва : НаукаГод: 1984Страниц: 263Язык: русскийФормат: djvuРазмер: 4,29 MbВ монографии рассм . . .
Название:P-38 Lightning Vs Ki-61 Tony: New Guinea 1943-44Автор: Donald Nijboer Издательство: Osprey PublishingСерия: Osprey Duel 26ISBN: 1846039436Год издания: 2010Язык: EnglishКоличество страниц: 84Ф . . .
Название: Социально-экономическая история Китая 1894-1914Автор: О. Е. НепомнинИздательство: Москва : НаукаГод: 1980Страниц: 368Язык: русскийФормат: djvuРазмер: 8,48 MbВ монографии рассматриваются изме . . .
Автор: Санкина С.Л.Название: Этническая история средневекового населения Новгородской земли по данным антропологииИздательство: «Дмитрий Буланин», Санкт-ПетербургISBN: 5-86007-210-4Язык: РусскийГод: 2 . . .
Автор: Головешкин В.Г. Мурашко В.В.Название: Телеграфное делоИздательство: Военное издательство Министерства Вооруженных Сил Союза ССРГод: 1947Кол-во страниц: 500Формат: DjVuРазмер: 20.94 Мб (+3%)Язык . . .
Если вы хотите скачивать книги, журналы и аудиокниги бесплатно, без рекламы и без смс, оставлять комментарии и отзывы, учавствовать в различных интересных мероприятиях, получать скидки в книжных магазинах и многое другое, то Вам необходимо зарегистрироваться в нашей Электронной Библиотеке.
К сожалению, в нашей Бесплатной Библиотеке пока нет отзывов о Книге Theory of Financial Risks: From Statistical Physics to Risk Management. Помогите нам и другим читателям окунуться в сюжет Книги и узнать Ваше мнение. Оставьте свой отзыв или обзор сейчас, это займет у Вас всего-лишь несколько минут.