Эконометрика, введение в регрессионный анализ временных рядов, Носко В.П., 2002
Эконометрика, введение в регрессионный анализ временных рядов, Носко В.П., 2002.
Глава 1. Особенности регрессионного анализа для стохастических объясняющих переменных.
Как уже было указано во Введении, в начальных курсах эконометрики первоочередное внимание уделяется статистическим выводам в рамках классической нормальной линейной модели наблюдений в которой предполагается, что значения объясняющих переменных хt1,х,t2, ...,xtp, t=1,2, ..., n , фиксированы, а случайные составляющие Е1, E2, ..., E11. ("ошибки") являются независимыми случайными величинами, имеющими одинаковое нормальное распределение с нулевым математическим ожиданием и конечной дисперсией (такие предположения об ошибках мы называем "стандартными"). Далее анализируются последствия различного типа нарушений таких предположений об ошибках и рассматриваются методы коррекции статистических выводов о коэффициентах модели при наличии соответствующих нарушений стандартных предположений.
Проблема определения принадлежности временного ряда классу TS рядов или классу DS рядов.
При построении моделей связей между временными рядами в долгосрочной перспективе необходимо учитывать факт наличия или отсутствия у анализируемых макроэкономических рядов стохастического (недетерминированного) тренда. Иначе говоря, приходится решать вопрос об отнесении каждого из рассматриваемых рядов к классу рядов, стационарных относительно детерминированного тренда (или просто стационарных) — TS (trend stationary) ряды, или к классу рядов, имеющих стохастический тренд (возможно, наряду с детерминированным трендом) и_ приводящихся к стационарному ряду только путем однократного или k-кратного дифференцирования ряда — DS (difference stationary) ряды.
Принципиальное различие между этими двумя классами рядов выражается в том, что в случае TS ряда вычитание из ряда соответствующего детерминированного тренда приводит к стационарному ряду, тогда как в случае DS ряда вычитание детерминированной составляющей ряда оставляет ряд нестационарным из-за наличия у него стохастического тренда.
Оглавление
Оглавление Введение
Глава 1. Особенности регрессионного анализа для стохастических объясняющих переменных
Глава 2. Стационарные ряды. Модели ARMA
2.1. Общие понятия.
2.2. Процесс белого шума
2.3. Процесс авторегрессии
2.4. Процесс скользящего среднего
2.5. Смешанный процесс авторегрессии - скользящего среднего (процесс авторегрессии с остатками в виде скользящего среднего)
2.6. Модели ARMA, учитывающие наличие сезонности
Глава 3. Подбор стационарной модели ARMA для ряда наблюдений
3.1. Идентификация стационарной модели ARMA
3.2. Оценивание коэффициентов модели
3.3. Диагностика оцененной модели
Глава 4. Регрессионный анализ для стационарных объясняющих переменных
4.1. Асимптотическая обоснованность стандартных процедур
4.2. Динамические модели
4.3. Векторная авторегрессия
4.4. Некоторые частные случаи динамических моделей
Глава 5. Нестационарные временные ряды
5.1. Нестационарные ARMA модели
5.2. Проблема определения принадлежности временного ряда классу TS рядов или классу DS рядов
5.3. Различение TS и DS рядов в классе моделей ARMA. Гипотеза единичного корня.
Глава 6. Процедуры для различения TS и DS рядов
6.1. Предварительные замечания
6.2. Критерии Дики - Фуллера
6.3. Расширенные критерии Дики - Фуллера
6.4. Краткий обзор критериев Дики - Фуллера
6.5. Некоторые другие сочетания DGP и SM
6.6. Ряды с квадратичным трендом.
6.7. Многовариантная процедура проверки гипотезы единичного корня
6.8. Обзор некоторых других процедур
6.8.1. Критерий Филлипса - Перрона
6.8.2. Критерий Лейбурна
6.8.3. Критерий Шмидта - Филлипса.
6.8.4. Критерий DF-GLS
6.8.5. Критерий Квятковского - Филлипса - Шмидта - Шина (KPSS)
6.8.6. Процедура Кохрейна (отношение дисперсий)
6.9. Некоторые проблемы, возникающие при различении TS и DS гипотез
6.9.1. Коррекция сезонности
6.9.2. Протяженность ряда и мощность критерия
6.9.3. Проблема согласованности статистических выводов при различении TS и DS гипотез
6.9.4. Наличие нескольких единичных корней
6.10. Критерий Перрона и его обобщение
6.10.1. Критерий Перрона
6.10.2. Обобщенная процедура Перрона
Глава 7. Регрессионный анализ для нестационарных объясняющих переменных
7.1. Проблема ложной регрессии
7.2. Коинтегрированные временные ряды. Модели коррекции ошибок
7.3. Проверка нескольких рядов на коинтегрированность. Критерии Дики - Фуллера
7.4. Оценивание коинтегрированных систем временных рядов
Глава 8. Процедура Йохансена
8.1. Оценивание ранга коинтеграции
8.2. Оценивание модели коррекции ошибок
Заключение
Список литературы
Указатель
| Рейтинг: | 4.8 баллов / 2537 оценок |
| Формат: | Книга |
| Уже скачали: | 12741 раз |
Похожие Книги
Нам показалось, что Книги ниже Вас заинтересуют не меньше. Эти издания Вы так же можете скачивать и читать совершенно бесплатно на сайте!
-
Город мертвых
Название: Город мертвыхАвтор: Тменов В.Х.Издательство: ИрГод: 1979Страниц: 153Формат: программа для djvuЯзык: РусскийРазмер: 4,17 МбЭпоха средневековья — малоизученная страница истории народов Северно . . .
-
Крах германской оккупации на Украине
Название: Крах германской оккупации на УкраинеАвтор: Горький М., Минц И., Эйдеман Р.(ред.)Издательство: ОГИЗГод издания: 1936Язык: русскийCтраниц: 203Формат: программа для djvuРазмер: 7,2 МБОписание: . . .
-
Очерки из истории до-Петровской Руси.
Автор: С.КнязьковНазвание: Очерки из истории до-Петровской Руси.Издательство: П.В.ЛуковниковГод: 1917Формат: PDFРазмер: 66 Mb Страниц: 656Язык: RUSФормат архива: RAR, 3% на восстановлениеРазмер архива . . .
-
Видео "C++ для продвинутых"
Обучающее видео "C++ для продвинутых": Судя по количеству скачиваний видеокурсов по С++, интерес к этой программной среде колоссален! Очень много людей хотят научиться программировать в C++. Вашему вн . . .
-
Чехов А. П. - Архиерей и другие рассказы
Антон Павлович Чехов - непревзойденный мастер короткого рассказа, "драматург человеческих душ". Улыбаться и ронять слезу, тонко подтрунивать и глубоко сочувствовать - все это суждено и его героям, и е . . .
-
Архетипы в поэтике Н.В.Гоголя
Название: Архетипы в поэтике Н.В.ГоголяАвтор: Гольденберг А.Х.Издательство: ПеременаГод издания: 2007Язык: русскийCтраниц: 261Формат: PDFРазмер: 7,3 МБОписание: Качество: Отсканированные страницы + сл . . .
-
Видео "Изготовление печатей и штампов из полимера"
Обучающее видео "Изготовление печатей и штампов из полимера": Рассказывается и показывается технология изготовления любой печати из полимера. Это комплект, в котором есть логотипы, гербы, шаблоны, шри . . .
-
С. И. Валянский, Д. В. Калюжный. Забытая история русской революции. От Александра I до Владимира Путина
Название: Забытая история русской революции. От Александра I до Владимира ПутинаАвтор: С. И. Валянский, Д. В. КалюжныйИздательство: ВечеISBN: 5-9533-1075-7Год издания: 2006Страниц: 352Язык: РусскийФор . . .
-
Uniforms,Organization and History of the Waffen-SS (книга 3)
Издание в пяти книгах повествует о возникновении и истории формирования войск СС сыгравших особую роль в боевых действиях на всех ТВД в период Второй Мировой войны. В книге отражен боевой путь, отличи . . .
-
Три года революции и гражданской войны на Кубани (в 2-х книгах)
Название: Три года революции и гражданской войны на Кубани (в 2-х книгах)Автор: Скобцов Д.Е.Издательство: ПарижГод издания: 1962Язык: русскийCтраниц: 353Формат: PDFРазмер: 33,1 МБОписание: Эмигрантско . . .
Вы не зарегистрированы!
Если вы хотите скачивать книги, журналы и аудиокниги бесплатно, без рекламы и без смс, оставлять комментарии и отзывы, учавствовать в различных интересных мероприятиях, получать скидки в книжных магазинах и многое другое, то Вам необходимо зарегистрироваться в нашей Электронной Библиотеке.
Отзывы читателей
Ой!
К сожалению, в нашей Бесплатной Библиотеке пока нет отзывов о Книге Эконометрика, введение в регрессионный анализ временных рядов, Носко В.П., 2002. Помогите нам и другим читателям окунуться в сюжет Книги и узнать Ваше мнение. Оставьте свой отзыв или обзор сейчас, это займет у Вас всего-лишь несколько минут.