Эконометрика, Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю., 2002

Эконометрика, Тихомиров Н.П., Дорохина Е.Ю., 2002.
   В рамках учебной дисциплины "Эконометрика" рассмотрены проблемы построения эконометрических моделей, методы оценки параметров линейных эконометрических моделей, методы оценки коэффициентов моделей с нестандартными ошибками, построение моделей в условиях мультиколлинеарности независимых переменных, линейные модели временных рядов, модели финансовой эконометрики, системы взаимозависимых моделей, а также модели с переменной структурой и со специфическими переменными.
Отдельная глава посвящена использованию эконометрических моделей в прогнозировании социально-экономических процессов.
Каждая глава содержит вопросы и упражнения, способствующие лучшему пониманию изучаемых проблем.
Для студентов экономико-математических и аналитических факультетов экономических и технических ВУЗов, аспирантов, преподавателей и научных работников, специалистов аналитических служб предприятий и организаций.
Термин эконометрия (эконометрика) был введен в научную литературу в 1930 году норвежским статистиком Рагнаром Фришем для обозначения нового направления научных исследований, возникшего из необходимости научно-обоснованного подтверждения и доказательства концепций и выводов экономической теории результатами количественного анализа рассматриваемых процессов. В этой связи можно сказать, что основная задача эконометрики состоит в построении моделей специфического типа (эконометрических моделей), описывающих взаимообусловленное развитие социально-экономических процессов, на основе информации, отражающей распределение их уровней во времени или (и) в пространстве однородных объектов. Эти модели используются в анализе и прогнозировании общих закономерностей и конкретных количественных характеристик рассматриваемых процессов, определении управляющих воздействий. Вследствие этого в самом широком толковании эконометрию можно рассматривать как объединение ряда дисциплин – экономической теории (включая микро- и макроэкономику, социальную сферу), социально-экономической статистики и теории измерения общественных процессов, математической статистики и методов экономико-математического моделирования.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ 7
ГЛАВА I. ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 9
1.1. Основные этапы построения эконометрической модели 9
1.2. Особенности обоснования формы эконометрической модели 16
1.3. Методы отбора факторов 29
1.4. Характеристики и критерии качества эконометрических моделей 41
1.5. Качество оценок параметров эконометрических моделей 59
Вопросы к главе I 69
Упражния к главе I 70
ГЛАВА II. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ЛИНЕЙНЫХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 76
2.1. Метод наименьших квадратов 76
2.1.1. Процедура оценки параметров по методу наименьших квадратов 76
2.2.2. Свойства оценок МНК 80
2.2. Особенности проверки качества оценок МНК 94
2.2.1. Свойства фактической ошибки эконометрической модели 95
2.2.2. Тестирование свойств фактической ошибки эконометрической модели 99
2.2.3. Оценка дисперсии истинной ошибки модели 106
2.2.4. Особенности проверки обратимости матрицы Х?Х 108
2.3. Оценка последствий неправильного выбора состава независимых переменных модели 113
2.4. Оценивание параметров эконометрической модели с учетом ограничений 119
2.5. Метод максимального правдоподобия 125
2.5.1. Предпосылки метода максимального правдоподобия 125
2.5.2. Процедура получения оценок максимального правдоподобия 131
Вопросы к главе II 138
Упражнения к главе II 139
ГЛАВА III. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ C НЕСТАНДАРТНЫМИ ОШИБКАМИ 153
3.1. Обобщенные методы оценивания параметров эконометрических моделей 156
3.1.1. Обобщенный метод наименьших квадратов 156
3.1.2. Обобщенный метод максимального правдоподобия 161
3.2. Применение обобщенных методов оценивания параметров эконометрических моделей на практике 163
3.2.1. Эконометрические модели с коррелирующими ошибками 163
3.2.2. Эконометрические модели с гетероскедастичными ошибками 174
3.3. Метод инструментальных переменных 180
Вопросы к главе III 190
Упражнения к главе III 191
ГЛАВА IV. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ МУЛЬТИКОЛЛИНЕАРНОСТИ НЕЗАВИСИМЫХ ПЕРЕМЕННЫХ 202
4.1. Рекуррентные методы оценки параметров эконометрических моделей 203
4.2. Метод главных компонент 209
4.3. Методы оценки коэффициентов моделей с лаговыми независимыми переменными 224
Вопросы к главе IV 234
Упражнения к главе IV 235
ГЛАВА V. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТОВ МОДЕЛЕЙ С ЛАГОВЫМИ ЗАВИСИМЫМИ ПЕРЕМЕННЫМИ 239
5.1. Проблемы построения моделей с лаговыми зависимыми переменными 239
5.2. Основные подходы к оценке коэффициентов эконометрической модели, содержащей лаговые зависимые переменные 248
5.3. Особенности использования инструментальных переменных в оценках параметров моделей 255
Вопросы к главе V 256
Упражнения к главе V 256
ГЛАВА VI. ЛИНЕЙНЫЕ МОДЕЛИ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 260
6.1. Стационарные временные ряды 260
6.1.1. Параметрические тесты стационарности 264
6.1.2. Непараметрические тесты стационарности 273
6.1.3. Преобразование нестационарных временных рядов в стационарные 280
6.2. Модели авторегрессии 283
6.3. Модели скользящего среднего 293
6.4. Модели авторегрессии-скользящего среднего 297
6.5. Идентификация моделей авторегрессии-скользящего среднего 302
6.6. Модели временных рядов с сезонными колебаниями 314
6.7. Переход от стационарных моделей к нестационарным 320
Вопросы к главе VI 324
Упражнения к главе VI 325
ГЛАВА VII. МОДЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ЭКОНОМЕТРИКИ 332
7.1. Объекты исследования финансовой эконометрики 332
7.2. Гипотезы финансовой эконометрики 345
7.3. Тестирование финансовых процессов 353
7.4. Модели ГСБ-1. Броуновское движение 370
7.5. Модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией (ГСБ-2 и ГСБ-3) 379
7.5.1. Модели процессов со скачками вариации 383
7.5.2. Модели процессов с зависимой вариацией 387
7.7. Модели временных рядов финансовых показателей с нелинейными структурами 408
Приложения к главе VII (к разделу 7.3) 415
1. Оценки параметров распределения отношения SR 415
2. Параметры распределения выборочной дисперсии 417
3. Оценка параметров распределений функциональных зависимостей случайных величин 418
Вопросы к главе VII 422
Упражнения к главе VII 423
ГЛАВА VIII. СИСТЕМЫ ВЗАИМОЗАВИСИМЫХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 428
8.1. Особенности систем взаимозависимых моделей 428
8.2. Формы представления систем взаимозависимых эконометрических моделей 435
8.3. Косвенный метод оценки коэффициентов структурной формы систем взаимозависимых эконометрических моделей 450
8.4. Оценивание параметров структурной формы на основе двухшагового МНК с использованием инструментальных переменных 466
8.5. Оценки параметров системы взаимозависимых эконометрических моделей с использованием трехшагового МНК 482
Вопросы к главе VIII 487
Упражнения к главе VIII 487
ГЛАВА IX. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ С ПЕРЕМЕННОЙ СТРУКТУРОЙ 491
9.1. Причины изменчивости структуры модели 491
9.2. Тестирование изменчивости структуры эконометрической модели 495
9.3. Эконометрические модели с переключениями 511
9.4. Эконометрические модели с эволюционными изменениями коэффициентов 518
Вопросы к главе IX 522
Упражнения к главе XI 522
ГЛАВА X. ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ СО СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ПЕРЕМЕННЫМИ 527
10.1. Эконометрические модели с ошибками в переменных 527
10.2. Модели с фиктивными независимыми переменными 539
10.3. Модели с дискретными зависимыми переменными 546
10.3.1. Модели бинарного выбора 549
10.3.2. Модели множественного выбора 570
10.3.3. Модели счетных данных 588
10.4. Модели с ограниченными зависимыми переменными 595
10.4.1. Модели усеченных выборок 596
10.4.2. Модели цензурированных выборок 601
10.4.3. Модели случайно усеченных выборок (selection-model) 607
10.5. Методы оценки параметров моделей с дискретными и ограниченными зависимыми переменными 612
10.5.1. Метод максимального правдоподобия 612
10.5.2. Метод максимального счета (MSCORE) 619
Вопросы к главе X 622
Упражнения к главе Х 623
ГЛАВА XI. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНЫХ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 632
11.1. Особенности оценки параметров нелинейных моделей 632
11.2. Метод прямого поиска 641
11.3. Методы оценки параметров, основанные на линейной аппроксимации модели 644
11.4. Методы, предполагающие линеаризацию целевой функции 648
11.5. Качественные характеристики оценок параметров нелинейных эконометрических моделей 653
Вопросы к главе XI 655
Упражнения к главе XI 655
ГЛАВА XII. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 659
12.1. Особенности эконометрического прогнозирования 659
12.2. Методы оценки дисперсии прогноза при детерминированном прогнозном фоне 671
12.3. Методы оценки дисперсии прогноза при случайном прогнозном фоне 676
12.4. Прогнозирование на основе моделей временных рядов 680
Вопросы к главе XII 692
Упражнения к главе XII 693
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 697
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Функция стандартного нормального распределения 702
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Двусторонние квантили распределения Стьюдента 703
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Таблица критерия Дарбина-Уотсона для ?= 0,05 704
ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Таблица критерия Фишера для ? = 0,05 706
ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Квантили распределения ?2(?) 707
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 708