Эконометрика, Новиков А.И., 2007

Эконометрика, Новиков А.И., 2007.
Содержит систематическое изложение основ эконометрики, подготовлено в соответствии с требованиями государственного стандарта. Рассмотрены линейная модель парной и множественной регрессии, проверка гипотез, гетероскедастичность и автокорреляция ошибок. Отдельные главы посвящены динамическим моделям и системам одновременных уравнений. Для студентов экономических ВУЗов, ориентированных на прикладные задачи моделирования и прогнозирования в экономике.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие
Введение
Типы данных
Классы моделей
Основные этапы эконометрического моделирования
Типы зависимостей
Глава 1. Элементы математической статистики
1.1. Операция суммирования
1.2. Случайные величины
1.3. Числовые характеристики распределения
1.4. Точечные и интервальные оценки
1.5. Проверка статистических гипотез
1.6. Ковариация и корреляция
Контрольные вопросы
Глава 2. Модель парной регрессии
2.1. Метод наименьших квадратов
2.2. Анализ вариации зависимой переменной
F-тест на качество оценивания
Средняя ошибка аппроксимации
Контрольные вопросы
Глава 3. Свойства коэффициентов регрессии и проверка гипотез
3.1. Случайные составляющие коэффициентов регрессии
3.2. Предпосылки регрессионного анализа
Условия Гаусса - Маркова
Теорема Гаусса - Маркова
Расчет стандартных ошибок коэффициентов регрессии
Статистические свойства МНК-оценок (а, Ь)
3.3. Проверка гипотез, относящихся к коэффициентам регрессии (а, Ь)
Проверка гипотезы Н0: р = р0
Проверка гипотезы Н: р = О
Пакет анализа Excel (программа «Регрессия»)
Взаимозависимость критериев
3.4. Прогнозирование в регрессионных моделях
3.5. Нелинейные регрессии
Контрольные вопросы
Глава 4. Модель множественной регрессии
4.1. Анализ вариации зависимой переменной
4.2. Проверка статистических гипотез
Проверка гипотезы Н0: Р,- = 0
Проверка гипотезы Н0: Р, = р2 = ... = P,t = 0
Проверка гипотезы Н: р1 = $к+2 = ... = $к+т = 0
Проверка гипотезы Н0: Р' = Р" (тест Чоу)
4.3. Мультиколлинеарность
4.4. Спецификация и классификация переменных в уравнениях регрессии
Замещающие переменные
Фиктивные переменные
Лаговые переменные
4.5. Стохастические объясняющие переменные и ошибки измерения
4.6. Метод инструментальных переменных
4.7. Производственная функция Кобба - Дугласа
4.8. Понятие о временных рядах
Выявление основной тенденции развития
Анализ аддитивной модели
Применение фиктивных переменных при моделировании временных рядов
Анализ мультипликативной модели
Автокорреляция уровней временного ряда
Контрольные вопросы
Глава 5. Гетероскедастичность и автокоррелированность случайного члена
5.1. Обнаружение гетероскедастичности
Тест ранговой корреляции Спирмена
Тест Голдфельда - Квандта
Тест Глейзера
5.2. Метод взвешенных наименьших квадратов
5.3. Обнаружение автокорреляции
Обнаружение автокорреляции первого порядка
Обнаружение автокорреляции в модели с лаговой зависимой переменной
5.4. Авторегрессионное преобразование
Контрольные вопросы
Глава 6. Динамические эконометрические модели
6.1. Модели с распределенным лагом
Модель геометрических лагов (модель Койка)
Модель полиномиальных лагов (метод Алмона)
6.2. Модели авторегрессии
6.3. Примеры моделей с лакированными переменными
Модель частичной корректировки
Модель адаптивных ожиданий
Контрольные вопросы
Глава 7. Системы одновременных уравнений
7.1. Структурная и приведенная формы уравнений
7.2. Оценивание параметров структурной модели
Методы оценивания структурных уравнений различных видов
Порядковое условие для идентификации
Ненулевое ограничение
7.3. Анализ методов оценивания
Контрольные вопросы
Приложение (математико-статистические таблицы)
Критические значения t-критерия Стьюдента при уровнях значимости 0,10; 0,05; 0,01
Критические значения F-критерия Фишера при уровне значимости 0,05
Критические значения коэффициентов корреляции при уровнях значимости 0,05; 0,01
Критические значения коэффициентов автокорреляции при уровнях значимости 0,05; 0,01
Значения d1 и d2 критерия Дарбина - Уотсона при уровне значимости 0,05
Список рекомендуемой литературы
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ.
Укажем основные этапы эконометрического исследования.
1. Постановочный. Формулируется цель исследования, определяется набор участвующих в модели экономических переменных. Целью эконометрического моделирования могут быть анализ изучаемого экономического процесса (объекта), прогноз его экономических показателей, анализ возможного развития явления при различных значениях экзогенных (независимых) переменных, выработка управленческих решений. При выборе экономических переменных необходимо теоретическое обоснование каждой переменной. Объясняющие переменные не должны быть связаны функциональной или тесной корреляционной зависимостью, так как это может привести к невозможности оценки параметров модели (явление мультиколлинеарности). Для отбора переменных можно использовать процедуру пошагового отбора переменных, а Для оценки влияния качественных признаков - фиктивные переменные.
2. Априорный. Проводится анализ сущности изучаемого объекта, формирование и формализация априорной (известной до начала моделирования) информации.
3. Информационный. Осуществляется сбор необходимой статистической информации, значений экономических переменных. Здесь используются данные наблюдения, полученные в условиях активного (с участием исследователя) и пассивного (без участия эконометрика) эксперимента.
4. Спецификация модели. В математической форме выражаются обнаруженные связи и соотношения, устанавливается состав экзогенных и эндогенных переменных; формируются исходные предпосылки и ограничения модели. От того, насколько точно выполнена задача спецификации, зависит успех эконометрического моделирования.
5. Параметризация. Оцениваются параметры (коэффициенты) выбранной зависимости. Эта оценка осуществляется на основе имеющихся статистических данных.
6. Идентификация. Осуществляются статистический анализ модели и оценка ее параметров.
7. Верификация. Проводится проверка адекватности модели, выясняется, насколько удачно решены проблемы спецификации, идентификации, какова точность расчетов поданной модели, насколько соответствует построенная модель реальному экономическому явлению.